Создание механических торговых систем рассматривается в книге как своего рода процесс "перепрограммирования трейдера". Здесь представлены факторы, влияющие на выбор системы, опасности на пути создания систем и способы их устранения, подходы к использованию тестирования на исторических и прогнозных данных для количественной оценки ценового риска, а также методы повышения рентабельности инвестиций без существенного увеличения риска. Книга будет полезной для трейдеров, аналитиков, институциональных и индивидуальных инвесторов, а также других участников рынка.

ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Глава 1. РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕРМИНОВ
Математический технический анализ и
механические торговые
системы
Развенчание мифов: неэффективный рынок
и накатанная дорога к прибылям
Технический анализ: определение
Механические торговые системы: определение
Определение временных рамок
Технический анализ: почему он работает
Типы технических индикаторов:
следование за трендом и возврат к среднему
Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Строительный блок для создания механических
торговых систем
Типы технических индикаторов
Индикаторы следования за трендом: триггеры на
основе индикаторов
Индикаторы следования за трендом на основе
ценовых
движений: пробой канала Дончиана
Триггеры с использованием индикаторов возврата
к среднему: осцилляторы
Глава 3. СИСТЕМЫ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ
Вопрос стойкости
Предварительные соображения
Две пересекающиеся скользящие средние
Индикатор Ишимоку с двумя пересекающимися
скользящими средними
Три пересекающиеся скользящие средние
Индикатор Ишимоку с тремя пересекающимися
скользящими средними
MACD
DMI
DMI в сочетании с ADX
Пробой канала
Полосы Боллинджера
Сравнительные результаты
Общие эмпирические правила
Обрезание хвостов распределения в торговой
системе
Психологический профиль трейдера, следующего
за трендом
Глава 4. СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ
Вопрос терпения
Особенности анализа среднесрочных торговых
систем
возврата к среднему
Трендовые системы возврата к среднему
Ненаправленные системы возврата к среднему
Психологический профиль среднесрочного
трейдера,
торгующего на возврате к среднему
Глава 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Вопрос быстроты реакции
Торговля против убыточной системы
Ликвидность и волатильность
Результаты тестирования на исторических данных
Свинг-трейдинг с 2-часовыми барами
Системы возврата к среднему с 60-минутными
барами
Ненаправленные системы возврата к среднему
Системы возврата к среднему с 30-минутными
барами
Системы с 15-минутными барами: экстремумы RSI
с 50-часовой скользящей средней в качестве
фильтра
Системы с 5-минутными барами: экстремумы RSI
с 16,67-часовой скользящей средней в качестве
фильтра
Психологический профиль краткосрочного
трейдера
Глава 6. САМОПОЗНАНИЕ
Как оценить свои склонности
Психология трейдера: все то же непрерывное
изменение
Временные горизонты, торговые системы
и индивидуальные склонности
Глава 7. СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ СИСТЕМ
Выгоды и подводные камни
Проблемы создания систем: обзор
Преимущества механических торговых систем
Слабые места механических торговых систем
Процесс оптимизации
Процесс создания системы
Процесс анализа данных
Заявление о философии торговой системы
Измерение результативности торговой системы
Глава 8. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВЫМ РИСКОМ
Школы управления ценовым риском
Проблемы управления ценовым риском: обзор
Использование стоп-лосс-ордеров для управления
ценовым риском торгового счета
Две школы управления ценовым риском
Управление ценовым риском с использованием
стоп-лосс-ордеров
Объемный подход к управлению ценовым риском:
стратегии мартингейл и антимартингейл
Рисковая стоимость: обзор
Преимущества рисковой стоимости
Слабые стороны рисковой стоимости
Стресс-тестирование
Психология управления ценовым риском
Механические торговые системы,
просадки и уверенность трейдера
Глава 9. ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ
Расширение зоны комфортной торговли
Три вида диверсификации
Диверсификация по группам параметров
Механизм диверсификации по торговым системам
Психология торговли при диверсификации по
системам
Глава 10. СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ И СИСТЕМНАЯ
ТОРГОВЛЯ
Свобода действий в рамках механических систем
Свобода действий и изменение характера рынков
Свобода действий, волатильность и ценовые
скачки
Механическая свобода действий
Плюсы и минусы "истинной" свободы действий
Глава 11. ПСИХОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ
Торговые системы и трансформационная
психология
Дисциплина и гибкость
Гибкость ума и тела
Познание себя
Целеустремленность: раздевание луковицы
Интуиция против парапсихологического синдрома
трейдера
Трансформация через использование механических
торговых систем
Процесс трансформации: в жизни и на рынках
ПРИМЕЧАНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ