Магазинов: 1, Цена: от 444 руб. посмотреть все

Подробно рассмотрены подходы и методы построения многофакторных эконометрических моделей и моделей стационарных и нестационарных временных рядов - скользящего среднего, моделей финансовой эконометрики, описывающих ряды финансовых показателей с меняющейся вариацией, обсуждены проблемы тестирования и идентификации эконометрических моделей. Методы многомерного статистического анализа включают методы обработки качественной информации и робастного оценивания параметров многомерных совокупностей данных, кластеризации, факторного и дискрименантного анализа, используемые в задачах построения прогнозных распределений, группировок, ранжирований и др. Для студентов факультетов математической и аналитической экономики, прикладной математики экономических и технических вузов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций.

  My-Shop - 444 руб.

Введение
Глава 1. Проблемы построения эконометрических
моделей
1.1. Предпосылки многофакторного
эконометрического моделирования
1.2. Варианты структур эконометрических моделей
1.3. Процедуры отбора факторов
1.4. Характеристики и критерии качества
эконометрических моделей
1.5. Характеристики и критерии качества оценок
параметров эконометрических моделей
Глава 2. Методы оценки параметров линейных
эконометрических моделей со стандартными
ошибками
2.1. Исходные данные и основные предположения,
используемые при построении эконометрических
моделей
2.2. Метод наименьших квадратов (МНК)
2.3. Свойства оценок МНК
2.4. Метод максимального правдоподобия (ММП)
2.5. Свойства фактической ошибки
эконометрической модели
2.6. Тестирование свойств фактической ошибки
эконометрической модели
2.7. Проверка обратимости матрицы Х*Х
2.8. Оценка последствий ошибок формирования
состава независимых переменных моделей
2.9. МНК с учетом ограничений на параметры
модели
Глава 3. Методы оценки коэффициентов
эконометрических моделей с нестандартными
ошибками
3.1. Свойства нестандартных ошибок
3.2. Обобщенные методы оценки параметров
эконометрических моделей
3.3. Практика использования обобщенных методов
оценки параметров эконометрических моделей
3.4. Особенности оценивания параметров модели с
использованием инструментальных переменных
Глава 4. Модели с коррелирующими факторами
4.1. Итеративный метод оценки параметров
эконометрических моделей
4.2. Метод главных компонент
4.3. Методы оценки коэффициентов моделей с
использованием слабозависимых переменных
Глава 5. Модели с лаговыми зависимыми
переменными
5.1. Особенности моделей с лаговыми зависимыми
переменными
5.2. Методы оценки коэффициентов моделей с
лаговыми зависимыми переменными с
нестандартными свойствами ошибок
Глава 6. Системы взаимозависимых
эконометрических уравнений
6.1. Проблемы построения систем взаимозависимых
уравнений
6.2. Подходы к оценке коэффициентов систем
взаимозависимых эконометрических моделей
6.3. Косвенный метод оценки коэффициентов
систем взаимозависимых эконометрических
моделей
6.4. Оценивание коэффициентов структурной
формы системы моделей с использованием
инструментальных переменных
6.5. Особенности использования трехшагового МНК
при оценке параметров системы моделей
Глава 7. Временные ряды и их основные
характеристики и свойства
7.1. Классификация временных рядов
7.2. Тестирование стационарности
7.3. Преобразования нестационарных рядов в
стационарные
Глава 8. Модели стационарных временных рядов и
их свойства
8.1. Модели авторегрессии
8.2. Модели скользящего среднего
8.3. Модели авторегрессии - скользящего среднего
8.4. Обратные преобразования моделей
стационарных временных рядов к моделям
исходных рядов
8.5. Идентификация моделей стационарных
временных рядов
Глава 9. Моделирование нестационарных
временных рядов
9.1. Нестационарность и ее виды
9.2. Модели, базирующиеся на предпосылках ГСБ-1
9.3. Модели временных рядов с меняющейся
вариацией
9.4. Идентификация моделей нестационарных
временных рядов
9.5. Модели нестационарных временных рядов с
нелинейными структурами
Глава 10. Методы представления и первичной
обработки многомерных статистических данных
10.1. Цели и задачи многомерного статистического
анализа данных
10.2. Методы представления многомерных данных.
Оцифровка неколичественной информации
10.3. Экспертные методы в анализе многомерных
данных
10.4. Многомерное признаковое пространство
10.5. Статистические гипотезы в анализе
многомерных данных
Глава 11. Корреляционно-дисперсионный анализ
11.1. Задачи корреляционно-дисперсионного
анализа
11.2. Корреляционно-дисперсионный анализ
количественных данных
11.3. Корреляционно-дисперсионный анализ
порядковых данных
11.4. Количественная оценка зависимостей в
порядковых данных
11.5. Обобщенное экспертное решение
11.6. Корреляционно-дисперсионный анализ
номинальных данных
11.7. Пример использования
корреляционно-дисперсионного анализа в
экспертном оценивании. Интерпретация
результатов
Глава 12. Робастное статистическое оценивание
12.1. Грубые ошибки и причины их появления в
статистической совокупности
12.2. Выявление грубых ошибок
12.3. Устойчивое оценивание
12.4. Пример использования робастного
статистического оценивания в моделировании
временных рядов
12.5. Таблицы критериальных значений для
методов робастного оценивания
Глава 13. Модели и методы факторного анализа.
Выявление наиболее существенных поведенческих
характеристик, мотиваций, предпочтений
13.1. Теоретические основы и задачи факторного
анализа
13.2. Метод главных компонент
13.3. Вычислительная схема факторного анализа
13.4. Метод главных факторов
13.5. Вращение факторного пространства
13.6. Итеративные методы факторного анализа
13.7. Оценка качества моделей факторного
анализа
13.8. Интерпретация результатов факторного
анализа. Пример использования
Глава 14. Кластерный анализ
14.1. Задачи классификации в экономике
14.2. Общая характеристика методов кластерного
анализа
14.3. Метрика в признаковом пространстве
14.4. Иерархический кластерный анализ
14.5. Итеративный кластерный анализ
14.6. Оценка качества классификации кластерного
анализа. Пример использования
Глава 15. Дискриминантный анализ
15.1. Задачи и основные понятия
дискриминантного анализа
15.2. Ошибки классификации
15.3. Непараметрический дискриминантный анализ
15.4. Параметрический дискриминантный анализ
15.5. Канонический дискриминантный анализ
15.6. Линейный дискриминант Фишера
15.7. Отбор дискриминантных переменных
15.8. Пример использования дискриминантного
анализа
Дидактические материалы
1. Задания для самостоятельной работы к гл. 1-6
2. Задания для лабораторного практикума к гл. 1-6
3. Задания для самостоятельной работы к гл. 7-9
4. Задания для лабораторного практикума к гл. 7-9
5. Задания для самостоятельной работы к гл. 10-15
6. Задания для лабораторного практикума к гл.
10-15
Литература

Тихомирова Т.
Редактор