Содержит теоретические положения и методику выполнения индивидуальных расчетно-графических и лабораторных работ по темам математического моделирования производственного и финансового менеджмента. На примерах решения типовых задач изучаются методы оптимизации управления производством, коммерцией и финансами, а также показываются приемы компьютерной реализации соответствующих моделей в среде Excel. Главной целью учебного пособия является оказание методической помощи в самостоятельном решении студентом предложенного ему индивидуального набора задач по всем темам курса "Экономико-математические методы". Для студентов курсов специальности "Менеджмент организации" и направления "Менеджмент".

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области менеджмента.

Введение 5
Глава 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧЕЙ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1. Составление математической модели расчета
оптимальной производственной программы 11
1.2. Графический метод решения задачи линейного
программирования 13
Контрольные задания 19
Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ДВОЙСТВЕННОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ
ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
2.1. Двойственная задача ЛП как модель расчета
предельных эффективностей используемых ресурсов 20
2.2. Экономическая интерпретация основных положений теории
двойственности в линейном программировании 22
2.3. Расчет функции предельной эффективности ресурса,
поступающего
на данное предприятие 25
Глава 3. СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛОГА
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СРЕДСТВАМИ EXCEL
3.1. Общие принципы решения оптимизационных моделей
табличным процессором Excel 33
3.2. Методика создания компьютерного аналога
математической модели в среде Excel 35
3.3. Анализ результатов расчетов по компьютерной модели,
созданной в Excel 42
Глава 4. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИЙ ЕГО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
4.1. Моделирование согласования управляющего решения
фирмы
с управляющими решениями филиалов 49
4.2. Построение графиков предельной эффективности сырья
для каждого филиала в отдельности 51
4.3. Определение оптимальных управляющих решений фирмы
и филиалов на основе анализа сводного графика по сырью 56
Контрольные задания 58
Глава 5. ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ
5.1. Моделирование размещения временно свободных
денежных средств
при помощи ЛП 60
5.2. Графический способ анализа задачи оптимального
размещения депозитов 62
5.3. Использование среды Excel для оптимизации депозитной
политики фирмы 67 Контрольные задания 72
Глава 6. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ
ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
6.1. Составление математической модели расчета
оптимального плана перевозок 74
6.2. Построение опорного плана Т-задачи по правилу
северо-западного угла .... 77
6.3. Нахождение оптимального плана перевозок методом
потенциалов 79
Контрольные задания 87
Глава 7. СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
7.1. Составление сетeвого графика технологической
последовательности заданного комплекса работ 88
7.2. Расчет временных характеристик сетевого графика и
определение критических путей 94
7.3. Нахождение стратегии минимального удорожания
для заданного сокращения срока строительства 100
Контрольные задания 105
Глава 8. ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТОВОЙ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИХ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
8.1. Формирование модели матричной игры торговой фирмы,
когда вторым "игроком" считается природа 108
8.2. Основные понятия теории матричных игр 111
8.3. Оптимальные оптовые закупки товаров
как результат решения матричной игры 120
Контрольные задания 123
Глава 9. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ
9.1. Примеры задач целочисленного и частично целочисленного
линейного программирования 125
9.2. Расчет целочисленной закупки станков методом ветвей и
границ 130
Контрольные задания 140
Глава 10. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ ПО
АБСОЛЮТНЫМ И ОТНОСИТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
10.1. Анализ моделей расчета производственной программы
по разным экономическим критериям 142
10.2. Эквивалентная замена дробно-линейной модели на
линейную модель 145
10.3. Графическое решение линейного аналога дробно-линейной
модели 147
10.4. Решение задачи дробно-линейного программирования в
среде Excel 150
Контрольные задания 152
Глава 11. АНАЛИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕШЕНИЙ
МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
11.1. Моделирование управляющих решений
задачей нелинейного программирования 155
11.2. Графический анализ задачи нелинейного программирования
158
11.3. Расчет оптимального управляющего решения
методом множителей Лагранжа 162
Контрольные задания 166
Глава 12. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ
ЗАДАННОМ УРОВНЕ ЕГО ДОХОДНОСТИ
12.1. Математическая постановка задачи оптимизации портфеля
ценных бумаг ... 168
12.2. Формирование модели оптимизации
портфеля ценных бумаг для данного индивидуального задания 171
12.3. Решение полученной задачи квадратичного
программирования
методом Франка-Вулфа 174
12.4. Оптимизация портфеля ценных бумаг в среде Excel 180
Контрольные задания 185
Заключение 188
Литература 191