Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных активов (САРМ), рыночная модель ценной бумаги, параметрическая модель Марковича фондового рынка, модель доходов-сбережений и др. Для студентов очной и заочной форм обучения, магистрантов, преподавателей вузов, слушателей институтов переподготовки кадров и повышения квалификации.

Рекомендовано УМО в области финансов, учета и мировой экономики.

Предисловие......5Занятие 1. Эконометрика, ее задача и метод. Два принципа спецификации эконометрических моделей и две их формы......7Занятие 2. Спецификация простейших моделей временных рядов и динамических моделей из одновременных уравнений......27Занятие 3. Отражение в спецификации эконометрической модели влияния на эндогенные переменные неучтенных факторов......42Занятие 4. Схема построения эконометрических моделей......53Занятие 5. Линейная модель множественной регрессии и порядок ее оценивания методом наименьших квадратов в Excel......60Занятие 6. Необходимые сведения из теории вероятностей......66Занятие 7. Необходимые сведения из математической статистики......118Занятие 8. Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей множественной регрессии. Свойства оценок метода наименьших квадратов, его обобщений и метода максимального правдоподобия......148Занятие 9. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса — Маркова о гомоскедастичности и об отсутствии автокорреляции случайных остатков в линейных регрессионных моделях......186Занятие 10. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация......207Занятие 11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Нарушения условий теоремы Гаусса — Маркова и изучение их последствий методом имитационного моделирования......268Занятие 12. Исследование качества регрессии: коэффициент детерминации и F-тест......302Занятие 13. Прогнозирование значений эндогенной переменной по оцененной линейной эконометрической модели и проверка ее адекватности......317Занятие 14. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация......331Занятие 15. Ошибки спецификации переменных в уравнениях регрессии: их последствия и диагностика......347Занятие 16. Заместители объясняющих переменных, проблема мультиколлинеарности и модели с лаговыми переменными......365Занятие 17. Проблема идентификации и методы оценивания эконометрических моделей из линейных одновременных уравнений......402Приложение 1. Таблицы границ критерия Дарбина — Уотсона......460Приложение 2. Использование эконометрических моделей в задаче формирования эффективных портфелей финансовых активов......463Библиографический список......473Предметный указатель......474