Магазинов: 1, Цена: от 432 руб. посмотреть все

Путеводитель по эконометрике Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике.Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники.В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные аспекты эконометрического исследования.Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

  My-Shop - 432 руб.

Предисловие
Глава 1. Введение
1.1. Что такое эконометрика?
1.2. Возмущающая компонента
1.3. Оценки и методы оценивания (оцениватели)
1.4. Хорошие и предпочтительные методы
оценивания
Общие замечания
Технические замечания
Глава 2. Критерии для оценивателей
2.1. Введение
2.2. Стоимость вычислений
2.3. Наименьшая сумма квадратов
2.4. Наибольший R2
2.5. Несмещенность
2.6. Эффективность
2.7. Среднеквадратическая ошибка (MSE)
2.8. Асимптотические свойства
2.9. Максимальное правдоподобие
2.10. Исследования методом Монте-Карло
2.11. Суммируя сказанное
Общие замечания
Технические замечания
Глава 3. Классическая линейная модель регрессии
3.1. Учебники как каталоги
3.2. Пять предположений
3.3. Метод наименьших квадратов при оценивании
классической линейной модели регрессии
Общие замечания
Технические замечания
Глава 4. Доверительные интервалы и проверка
гипотез 4.1. Введение
4.2. Проверка гипотезы о значении коэффициента:
t-тест
4.3. Проверка совместной гипотезы: F-тест
4.4. Интервальное оценивание для вектора
параметров
4.5. Статистики LR, W и LM
4.6. Бутстрапирование
Общие замечания0
Технические замечания
Глава 5. Спецификация модели
5.1 Введение
5.2. Три методологии
5.2.1. Обычная экономическая регрессия (AER)
5.2.2. Тестировать, тестировать, тестировать
(ТТТ)
5.2.3. Анализ на хрупкость
5.3. Общие принципы спецификации
5.4. Тесты на правильность
спецификации/диагностика
5.5. Еще раз про R2
Общие замечания
Технические замечания
Глава 6. Нарушение первого предположения:
неправильный выбор регрессоров, нелинейности,
непостоянство параметров
6.1. Введение
6.2. Неправильный набор независимых переменных
6.3. Нелинейность
6.3.1. Преобразования
6.3.2. Численные методы, реализуемые на
компьютере
6.4. Изменяющиеся значения параметров
6.4.1. Переключение режимов
6.4.2. Параметры, значения которых
определяются
другими переменными
6.4.3. Случайные коээффициенты
Общие замечания
Технические замечания
Глава 7. Нарушение второго предположения:
ненулевое математическое ожидание возмущения
7.1. Постоянное ненулевое математическое
ожидание
7.2. Нулевая постоянная составляющая
7.3. Ограниченная зависимая переменная
7.4. Стохастическая граница производственных
возможностей
7.5. Логарифмическое преобразование
Общие замечания
Глава 8. Нарушение третьего предположения:
несферические возмущения
8.1. Введение
8.3. Гетероскедастичность
8.3.1. Визуальная проверка
8.3.2. Тест Голдфелда - Квандта
8.3.3. Тест Бройша - Пагана
8.3.4. Тест Уайта
8.4. Автокоррелированные возмущения
8.4.1. Итеративный метод наименьших
квадратов Кохрейна - Оркатта
8.4.2. Двухшаговый метод Дарбина
8.4.3. Поисковая процедура Хилдрета - Лу
8.4.4. Максимальное правдоподобие
8.5. Обобщенный метод моментов
Общие замечания
Технические замечания
Глава 9. Нарушение четвертого предположения:
метод инструментальных переменных
9.1. Введение
9.2. Метод инструментальных переменных
9.3. Проблемы, связанные с методом
инструментальных пepeменных
9.3.1. Как мы можем проверить, коррелируют ли
ошибки с регрессорами?
9.3.2. Как мы можем проверить,
что инструмент не коррелирован с ошибкой?
9.3.3. Как мы можем проверить, достаточно ли
сильно корелирует инструмент с проблемной
переменной?
9.3.4. Как мы должны интерпретировать ИП
(1У)-оценки
коэффициентов?
Общие замечания
Технические замечания
Глава 10. Нарушение четвертого предположения:
ошибки измерения и авторегрессии
10.1. Ошибки в переменных
10.1.1. Взвешенная регрессия
10.1.2. Инструментальные переменные
10.1.3. Линейные структурные соотношения
10.2. Авторегрессия
Общие замечания
Технические замечания
Глава 11. Нарушение четвертого предположения:
одновременные уравнения
11.1. Введение
11.2. Идентификация
11.3. Методы оценивания отдельного уравнения
11.3.1. Метод наименьших квадратов
11.3.2. Косвенный метод наименьших квадратов
11.3.3. Метод инструментальных переменных
11.3.4. Двухшаговый метод наименьших квадратов
(двухшаговыйМНК.(28Ь8))
11.3.5. Метод максимального правдоподобия с
ограниченной информацией (LIML)
11.4. Системные методы
11.4.1. Трехшаговый метод наименьших квадратов
(3SLS)
11.4.2. Метод максимального правдоподобия
с полной информацией (FIML)
Общие замечания
Технические замечания
Глава 12. Нарушение пятого предположения:
мультиколлинеарность
12.1. Введение
12.2. Последствия
12.3. Выявление мультиколлинеарности
12.4. Что делать?
12.4.1. Не делать ничего
12.4.2. Инкорпорировать дополнительную
информацию
Общие замечания
Технические замечания
Глава 13. Инкорпорирование внешней информации
13.1. Введение
13.2. Точные ограничения
13.3. Стохастические ограничения
13.4. Претестовые методы оценивания
13.5. Внешняя информация и
среднеквадратическая ошибка
Общие замечания
Технические замечания
Глава 14. Байесовский подход
14.1. Введение
14.2. Что такое байесовский анализ?
14.3. Преимущества байесовского подхода
14.4. Преодоление неудовлетворенности
практиков
14.4.1. Выбор априорного распределения
14.4.2. Нахождение и использование
апостериорного распределения
14.4.3. Убеждение других
Обшие замечания
Технические замечания
Глава 15. Дамми-переменные
15.1. Введение
15.2. Интерпретация
15 3. Добавление еще одной качественной
переменной
15.4. Взаимодействие с количественными
переменными
15.5. Дамми-переменные на одно наблюдение
Общие замечания
Технические замечания
Глава 16. Качественные зависимые переменные
16.1. Дихотомические зависимые переменные
16.2. Полихотомические зависимые переменные
16.3. Порядковые логит/пробит-модели
16.4. Счетные данные
Общие замечания
Технические замечания
Глава 17. Ограниченные зависимые переменные
17.1. Введение
17.2. Тобит-модель
17.3. Самоотбор выборки
17.4. Модели продолжительности
Общие замечания
Технические замечания
Глоссарий
Предметный указатель