Информация о книге

978-3-659-82890-4

Главная  » Тематика определяется »  Формирование портфеля на основе меры риска Value-At-Risk. Алгоритм, методика, модели.

Диана Г., Елена К., Формирование портфеля на основе меры риска Value-At-Risk. Алгоритм, методика, модели.

Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016 г., 136 стр., 978-3-659-82890-4


Описание книги

В работе рассмотрены основные понятия теории рисков, проанализированы существующие методы и подходы к оценке риска портфеля финансовых вложений на основе методологии Value-at-Risk. Разработан алгоритм оптимизации портфеля с учетом трех мер риска: стоимости под риском Value-at-Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Осуществлена формализация математических моделей согласно алгоритму. Реализован вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля. Представлен вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля на основе прогнозирования условной волатильности методом экспоненциального сглаживания и с использованием GARCH-моделей. Исследование проводилось на основе статистического и портфельного анализа. Обработка статистической информации осуществлялась в программах MS Excel, Statistica10 и Eviews 7. Работа адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, аналитикам, инвесторам, работающим на финансовых рынках и желающим сформировать оптимальный портфель из финансовых инструментов.

Поделиться ссылкой на книгу




Об авторе

Диана Г.

Елена К.


Последние поступления в рубрике "Тематика определяется"



Фигуры 2+. Вырезалки Фигуры 2+. Вырезалки Терентьева Н.М., Маврина Л.

Умение вырезать – важный навык, который способствует развитию мелкой моторики рук, координации движений, внимательности и усидчивости....

Первые контурные вырезалки 2+ Первые контурные вырезалки 2+ Терентьева Н.М., Маврина Л.

Умение вырезать - важный навык, который способствует развитию мелкой моторики рук, координации движений, внимательности и усидчивости. Для детей до 3-х лет....

Мои первые вырезалки 2+ Мои первые вырезалки 2+ Терентьева Н.М., Маврина Л.

Умение вырезать – важный навык, который способствует развитию мелкой моторики рук, координации движений, внимательности и усидчивости. Для детей до 3-х лет....

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Диана Г., Елена К., Формирование портфеля на основе меры риска Value-At-Risk. Алгоритм, методика, модели. в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.