Рассматриваются модели и методы классической финансовой математики. Изложение ограничено анализом детерминированных моделей. Особое внимание уделено тщательной и корректной формулировке важнейших понятий классической финансовой математики (финансовые...

Предисловие
ЧАСТЬ I КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ФИНАНСОВЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ
Глава 1. Временные правила
1.1. Временная и денежная шкалы
1.2. Временные правила
Задачи
Глава 2. Простейшие кредитные сделки
2.1. Модель простейшей кредитной сделки
2.2. Краткосрочные долговые обязательства
2.3. Простейшие мультивалютные сделки
Задачи
Глава 3. Простая накопительная модель
3.1. Модель накопительного счета
3.2. Проблема интерполяции счета
3.3. Номинальные и эффективные ставки
3.4. Непрерывное начисление процентов
и бесконечно-кратные номинальные ставки
3.5. Эквивалентность процентных ставок в схеме
простых и сложных процентов
3.6. Будущее (накопленное) и текущее значение
денежной суммы
3.7. Переменные процентные ставки. Функции
роста
3.8. Инфляция и доходность. Формула Фишера
Задачи
Глава 4. Модели с переменным капиталом и потоки
платежей в схеме сложных процентов
4.1. Приведенная стоимость денежною потока
4.2. Эквивалентность потоков платежей
Задачи
Глава 5. Финансовые ренты в схеме сложных
процентов
5.1. Стандартные ренты
5.2. Ренты в схеме сложных процентов
Задачи
Глава 6. Обобщенные схемы погашения долга
6.1. Обобщенные кредитные сделки в схеме
сложных процентов
6.2. Схемы погашения для сложных процентов
6.3. Потребительский кредит
Задачи
Глава 7. Финансовые пенсионные схемы
7.1. Описание индивидуальной финансовой
пенсионной схемы
7.2. Пенсионные схемы с установленными взносами
Задачи
Тесты
ЧАСТЬ II РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ОДНОПЕРИОДНЫХ И
МНОГОПЕРИОДНЫХ
ПРОСТЫХ И ПОРТФЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
Глава 8. Инвестиции, инвестиционный процесс
и управление инвестициями
8.1. Финансовые активы и их характеристики
8.2. Управление инвестициями
8.3. Структура инвестиционного бизнеса
Глава 9. Финансовые сделки и их оценивание
9.1. Простейшая финансовая сделка и ее
параметры
9.2. Учет комиссионных в простейших сделках
9.3. Учет налогов
9.4. Инфляция и доходность
9.5. Одновременный учет различных факторов
9.6. Маржинальные сделки
9.7. Характеристики эффективности маржинальных
сделок
Задачи
Глава 10. Простые портфельные сделки
10.1. Портфели активов и их представление
10.2. Анализ и доходность простых портфельных
сделок
10.3. Портфельное представление маржинальных
сделок
10.4. Учет комиссионных, налогов и инфляции
Задачи
Глава 11. Принятие финансовых решений и
простейшие модели рынка .
11.1.Планирование простых портфельных сделок
в условиях определенности
11.2. Однопериодные арбитражные сделки в
условиях определенности
Задачи
Глава 12. Многопериодные сделки
12.1. Временная декомпозиция сделки
12.2. Внутренняя доходность финансовых
операций
12.3. Учет трансакционных издержек в
многопериодных сделках
Задачи
Глава 13. Фондовые индексы
13.1. Построение и расчет индексов
Задачи
Тесты
Ответы к задачам
Приложение
Литература

Касимов Ю.Ф.
Касимов Юрий Федорович - доцент кафедры теории вероятностей и математической статистики РУДН. Имеет международный сертификат Университета Карнеги Меллона. Участвовал в проекте Всемирного Банка по подготовке методических материалов по финансовому анализу. Является постоянным преподавателем Школы Страхового Бизнеса МГИМО. Читает курс лекций по теме «Управление инвестиционным портфелем» по программе МВА Высшей Школы Экономики. Юрий Федорович имеет практический опыт по разработке пенсионных схем, актуарное и экономическое обоснование для лицензии НПФ. Разрабатывал пакет программ формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Участвовал в разработке программного обеспечения актуарных расчетов для страховых компаний и пенсионных фондов. Осуществляет консультирование по вопросам управления активами и пассивами банков. Является автором книг: “Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг”. М. “Анкил”, 2005. “Управление инвестиционным портфелем”. М. ВШЭ 2005. Осуществляет научную редакцию изданий зарубежных авторов