Рассматриваются актуальные вопросы функционирования системы кредитования в России: элементы этой системы, методы и практика оценки кредитоспособности заемщика, механизм минимизации кредитного риска. При изложении материала по оценке кредитоспособности заемщика учитывались положения Базельского комитета по банковскому надзору. Освещаются и такие современные проблемы, как применение нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика и кредитование в пределах кредитной линии. Приводятся многочисленные примеры из практики. Для лучшего усвоения материала после каждого параграфа даны вопросы для самоконтроля. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для работников банков и других кредитных организаций. Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит".

Предисловие
Глава 1. Содержание и современные тенденции
развития
системы кредитования в России
1.1. Кредитование как система и ее элементы
Вопросы для самоконтроля
1.2. Тенденции развития системы
кредитования в России
Вопросы для самоконтроля
Глава 2. Современная практика и новые явления
в оценке кредитоспособности заемщика
2.1. Критерии и показатели оценки
кредитоспособности заемщика
в системе минимизации кредитного риска
2.1.1. Эволюция представлений о критериях
оценки
кредитоспособности
2.1.2. От разрозненных оценок
кредитоспособности
к формированию кредитного рейтинга
2.1.3. Современные тенденции использования
кредитного рейтинга как основного показателя
кредитоспособности заемщика
2.1.4. Требования Базельского комитета
при расчете кредитного риска
2.1.5. Перспективы применения нового
методического
обеспечения кредитного рейтинга
Вопросы для самоконтроля
2.2. Современные методы оценки
кредитоспособности заемщика
2.2.1. Мировой опыт классификации заемщика и
внутренняя информационная база моделирования
2.2.2. Международная и отечественная
практика оценки финансового состояний заемщика
2.2.3. Критическая оценка опыта анализа
кредитоспособности
2.2.4. Анализ денежного потока как инструмент
оценки кредитоспособности заемщика
Вопросы для самоконтроля
2.3. Внешние источники информации о
кредитоспособности заемщика
2.3.1. Централизованная система
информационного обеспечения
2.3.2. Роль рейтинговых агентств в
информационном обеспечении
2.3.3. Роль кредитных бюро в информационном
обеспечении
2.3.4. Перспективы развития внешних источников
информации
в России
Вопросы для самоконтроля
2.4. Алгоритм присвоения кредитного
рейтинга заемщику
2.4.1. Расчет показателей, участвующих в
кредитном рейтинге
2.4.2. Установление шкалы классности
показателя на основе его значения
2.4.3. Распределение весов между показателями
и определение кредитного рейтинга
Вопросы для самоконтроля
2.5. Оценка кредитоспособности заемщика в
контексте новых
требований Базельского комитета по банковскому
надзору
2.5.1. Перспективы использования
стандартизированного метода оценки кредитного
риска и кредитоспособности заемщика в России
2.5.2. Перспективы использования внутренней
рейтинговой системы (IRB) для оценки кредитного
риска
и кредитоспособности заемщика в России
2.5.3. Взаимное влияние кредитоспособности
экономических субъектов и цикличности развития
экономики
2.5.4. Новые требования Базельского комитета
но учету специфики деятельности заемщиков
разных отраслей
Вопросы для самоконтроля
2.6. Нейронная сеть как инструмент оценки
кредитоспособности заемщика
2.6.1. Содержание и возможности использования
нейронных сетей при оценке кредитоспособности
заемщика
2.6.2. Обучение нейронных сетей
2.6.3. Использование обученной нейронной сети
для оценки кредитоспособности заемщика
Вопросы для самоконтроля
Глава 3. Особенности современной практики
краткосрочного кредитования
3.1. Особенности практики кредитования
предприятий
в пределах кредитной линии
3.1.1. Общая характеристика и преимущества
кредитования
в пределах кредитной линии
3.1.2. Границы кредитования предприятий в
пределах кредитной линии
3.1.3. Отечественный и зарубежный опыт
кредитования
по укрупненному объекту
Вопросы для самоконтроля
3.2. Особенности и проблемы применения
овердрафта
в российской экономике
3.2.1. Специфика и преимущества овердрафта
3.2.2. Организация выдачи и погашения
кредитов по овердрафту
Вопросы для самоконтроля
3.3. Развитие и совершенствование целевого
кредитования
и предприятий
3.3.1. Содержание и классификация целевых
кредитов
3.3.2. Условия выдачи и погашения целевых
кредитов
Вопросы для самоконтроля
Заключение
Приложение 1. Сравнительная характеристика
основных
отечественных и зарубежных методик оценки
кредитоспособности заемщика
Приложение 2. Сравнительная характеристика
альтернативных
источников информации о кредитоспособности
заемщика
Литература

Лаврушин О.И.
Работал в учреждениях банков. Защитил кандидатскую (1964 г.) и докторскую (1974 г.) диссертации по проблемам теории кредита и его организационным основам. Автор многочисленных публикаций (свыше 350 п.л.), в том числе на немецком, испанском, английском, китайском, итальянском, финском и других иностранных языках. Его основные исследования посвящены теории и практики денежно-кредитных отношений, банковского дела. Им предложен новый подход к исследованию монетарной сферы с использованием таких категорий диалектики как сущность и необходимость, функция и роль. Открытые им законы кредита имеют значительную практическую ценность. С 1996 года по 2002 год входил в состав Национального банковского совета. Является членом Экспертных советов по банковскому законодательству Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ, членом Экспертного совета Ассоциации Российских Банков, Агентства по страхованию вкладов, председателем учебно-методического совета по специальности "Финансы и кредит" Учебно-методического объединения при Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Под его редакцией и при личном участии опубликовано более 20 учебников для экономических вузов страны. Профессор Лаврушин О.И. является автором 6 монографий, главным редактором Российской банковской энциклопедии, избран членом-корреспондентом РАЕН (1998 г.), а также академиком Российской академии экономических наук и предпринимательской деятельности (1996 г.). Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Президента Российской Федерации (1999 г.) и конкурса "За научные достижения в образовании в России" (2001 г.) В 2006 году за личный вклад в развитии банковской системы ему вручена Национальная банковская премия.